Einstiegssignale – wann kaufen?

Die drei Einstiegsbedingungen

Damit eine Aktie ein Kaufsignal generiert, müssen gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt sein:

Bedingung 1: RSL-Wert > RSL des Index

Der RSL-Wert der Aktie muss größer als der RSL-Wert des übergeordneten Index sein.

Beispiel S&P 500:

• RSL S&P 500 = 1,03 (Index liegt 3% über seinem Halbjahres-Durchschnitt)
• RSL AAPL = 1,09 → Kaufsignal ✓ (Aktie ist stärker als der Index)
• RSL XYZ = 1,01 → Kein Signal ✗ (Aktie ist schwächer als der Index)

Bedingung 2: MA5 > MA13

Der 5-Wochen-Gleitende-Durchschnitt der Aktie muss über dem 13-Wochen-Durchschnitt liegen.

Dies ist ein Trendfilter: Er stellt sicher, dass sich die Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet – nicht nur punktuell stark ist.

Bedingung 3: RSL-Wert > 1,0

Der absolute RSL-Wert muss über 1,0 liegen – die Aktie steht also über ihrem eigenen Halbjahres-Durchschnitt. Eine Aktie die schwächer als ihr eigener Durchschnitt ist, kaufst du nicht, selbst wenn sie den Index schlägt.

Positionsgröße und Anzahl

In der Literatur hat sich gezeigt, dass 5 bis 7 Aktien optimal sind:

• Weniger als 5: zu wenig Diversifikation, ein Ausfall trifft hart
• Mehr als 7: Überdiverifikation, die Outperformance verwässert sich

Alle Positionen gleich gewichten – keine Übergewichtung einzelner Titel.

Wann kaufen?

Trades werden montags ausgeführt. Die RSL-Signale basieren auf den Wochenschlusskursen vom Freitag. Am Montag wird die Rangliste abgerufen und Positionen werden angepasst.