Gibt an, an wie vielen Prozent der letzten 252 Handelstage die IV niedriger war als heute.
IV Percentile misst, an wie vielen Prozent der vergangenen Handelstage (meist 252) die implizite Volatilität unter dem heutigen Niveau lag.
IV Percentile ist robuster gegenüber kurzfristigen Extremwerten. Gab es einen Tag mit extremer IV vor einem Jahr, verzerrt das den IV Rank stark, nicht aber das IV Percentile.
IVP = (Anzahl Tage mit IV < aktueller IV) / 252 × 100