Backtesting – Strategie historisch testen

Was ist Backtesting?

Beim Backtesting wendest du deine Handelsstrategie rückwirkend auf historische Daten an. Du willst wissen: Wie hätte die RSL-Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten?

Der Backtest in der Einfach-Trading App

Der Backtest-Modul simuliert die RSL-Strategie über einen von dir gewählten historischen Zeitraum.

Backtest konfigurieren

Parameter die du festlegst:

Was simuliert der Backtest?

Der Backtest wiederholt jeden Montag folgende Schritte:

1. RSL-Werte aller Aktien berechnen (mit historischen Daten)
2. Positionen prüfen: Welche haben das Signal verloren?
3. Verlorene Positionen verkaufen (zum Wochenschlusskurs)
4. Neue stärkste Positionen kaufen (ebenfalls Wochenschlusskurs)
5. Portfolio-Wert berechnen und protokollieren

So entsteht eine vollständige Simulation der Strategie über Jahre.

Ergebnisse interpretieren

Chart: Zeigt die Depot-Performance vs. Buy-and-Hold des Index über den Testzeitraum.

Kennzahlen:

• Gesamtrendite: Absolute Performance des simulierten Depots
• vs. Index: Outperformance oder Underperformance
• Max. Drawdown: Größter Rückgang vom Höchststand – Maß für das Risiko
• Anzahl Trades: Wie aktiv wurde gehandelt?
• Durchschnittliche Haltedauer: Wie lange wurden Positionen gehalten?

Was Backtesting nicht zeigen kann

• Transaktionskosten: Im echten Leben kosten Trades Geld (Spreads, Kommissionen)
• Slippage: Im echten Handel bekommst du nie exakt den Wochenschlusskurs
• Survivorship Bias: Historische Daten enthalten manchmal nur Aktien, die überlebt haben (Pleitekandidaten fehlen)
• Overfitting: Wenn man viele Parameter testet, findet man immer eine Kombination die in der Vergangenheit funktioniert – aber nicht unbedingt in der Zukunft